اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران



اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

1-1-مقدمه

یکی از مهمترین مسائل اقتصادی مسئله ی تورم است . تورم بدان دلیل مهم است که می تواند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و ثبات و امنیت اقتصادی را مختل کند . عوامل بسیاری در ایجاد و اوج گیری تورم مؤثرند. یکی از عوامل عمده می تواند نوسانات نرخ ارز باشد. بنابراین بررسی تورم زایی یا عدم تورم زایی نوسانات ارزی و همچنین بررسی رابطه متقابل بین نرخ ارز و تورم از اهمیت خاصی برخوردار است.

نرخ ارز در هر اقتصادی که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد ، یکی از مهمترین نرخهاست.ارزش پول ملی نسبت به پول خارجی ،آیینه اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین الملل است . نوسانات غیر عادی در سیستم ارزی یکی از معضلات اقتصادی است که ثبات اقتصادی را تهدید کرده و سلب اعتماد مردم به پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه های بین المللی را در پی دارد.

علت اصلی اهمیت نرخ ارز آن است که این نرخ برخلاف سایر قیمتها ،نه یک قیمت مطلق بلکه یک قیمت نسبی است. به زبان ساده تر نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که افزایش (کاهش) آن از یکسو باعث ارزانتر(گرانتر) شدن قیمت کالاهای داخلی برای خریداران خارجی گشته و از سوی دیگر کالاهای وارداتی را برای مصرف کنندگان داخلی گرانتر (ارزانتر) خواهد نمود.

در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی است ، اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر می شود ، زیرا این نرخ مستقیما بر وضع دولت ، درآمدها و هزینه های آن موثر است و نرخ برابری ارز درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلی تبدیل می کند .وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت و یا نرخ برابری ارز تغییر نماید درآمد ریالی دولت از محل فروش این فراورده ها نیز تغییر کرده و بر کسری یا مازاد بودجه اثر می گذارد.

بنابراین تغییرات نرخ ارز می تواند به طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید داخلی ، تراز پرداختها ، تخصیص منابع و ... اثر بگذارد. علاوه بر موارد ذکر شده بر روی سطح عمومی قیمتها نیز اثر دارد. کاهش ارزش پول ملی ، از دو جنبه عرضه و تقاضا بر سطح عمومی قیمتها اثر می گذارد.

در طرف تقاضای اقتصاد تضعیف ارزش پول، باعث می شود تا نسبت قیمت کالای داخلی به قیمت کالای خارجی کاهش پیدا کند و تقاضا برای کالاهای تولیدی این کشور افزایش یافته و از این طریق موجب صعود قیمت کالاهای تجاری و بروز تورم در اقتصاد شود. از طرف عرضه اقتصاد نیز ،تضعیف ارزش پول ، موجب بالا رفتن قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی شده و چون این کالاها به عنوان داده در فرایند تولید داخلی استفاده می شود، بدیهی است که افزایش قیمت این نوع کالاها باعث افزایش هزینه تولید در داخل کشور می شود.

از آنجا که تورم را مخربترین وسیله برای بر هم زدن نظم و بنیان اقتصادهای در حال توسعه به حساب می آورند و علاوه بر اینکه تورم به هم ریختگی های جدی در وضعیت اغلب متغیرهای اقتصاد کلان به وجود می آورد شرایط توزیع درآمد و ثروت جامعه را نیز به نفع گروههای فقیر تغییر می دهد به عنوان یک معضل اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . بنابراین شناخت عوامل تشکیل دهنده تورم و کنترل آن نه تنها به سیاست عدالت اجتماعی کمک می کند، بلکه گامی مثبت در جهت دستیابی به ثبات و رشد پایدار اقتصادی می باشد .

یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح است و تاکید می شود این است که رابطه ی نرخ ارز و تورم متناسب است، بنابراین متناسب با قیمت و تورم نرخ ارز هم باید تغییر کند . اساسا این رابطه مقتضای نظریه ی برابری قدرت خرید در مورد تعیین نرخ ارز است ، اما در عمل اینگونه نیست و این رابطه به طور متناسب شکل نمی گیرد.

به طور کلی مبنای ،هزینه های تولید و قیمتهای تمام شده است .لذا قیمت تمام شده در رقابت پذیری بازاری کالاها در سطح تجارت بین الملل بسیار مهم است . به طوری که کشورها برای تامین رقابت پذیری بازاری سعی می کنند قیمت کالاهای خود را تثبیت کرده یا حتی کاهش دهند .بعد از تامین کیفیت و روز آمدی بازارها این قیمت تمام شده است که برای رقابت پذیر شدن بین المللی کالاها حرف اول را میزند . کشورهایی مثل اعضای اتحادیه اروپا،ژاپن و کره جنوبی در دهه های اخیر سعی کرده اند علاوه بر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالای خود ،از طریق ثبات قیمت تمام شده نیز صادرات خود را ارتقا داده و مزیت رقابتی کسب کنند اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است . قیمت تمام شده کالاها در اقتصاد ایران کاملا بی ثبات است . این بی ثباتی ،خود مولود بی انضباطی بنگاهها ،سوء مدیریت و تعیین بی مبنای قیمت نهاده ها و کالاهای واسطه است .رقابت پذیری فنی و کیفی هم در اقتصاد ایران تامین نیست.

بسیاری از صاحب نظران و افراد ذینفع چاره را در این می بینند که نرخ ارز را بالا ببریم تا هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی ثباتی قیمت تمام شده را جبران نموده و رقابت پذیری را برایمان تامین کند. براین اساس این کار را باید به دفعات تکرار کنیم چون در هر دو زمینه ، رقابت پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد . این آسان ترین روش علاج کوتاه مدت برای درمان این مشکل است اما هزینه های زیادی را هم بر اقتصاد تحمیل می کند و اقتصاد را در مارپیچ هزینه های تولید و نرخ ارز گرفتار می کند.

تاثیر نوسات نرخ ارز هم برای سیاست گذارن و هم برای جامعه ی دانشگاهی مهم است .

جفری[1] در مقاله ای با عنوان اثر اشاعه نرخ ارز در پاکستان(2010)بیان می کند که: تغیرات نرخ ارز می تواند از کانالهای مستقیم و غیر مستقیم بر قیمتهای داخلی اثر بگذارد. کانال مستقیم به این ترتیب که یک افزایش در نرخ ارز می تواند باعث افزایش در قیمتهای تمام شده در داخل شود که این کالاها می توانند شامل کالاهای نهایی یا مواد اولیه باشند. اما کانال غیر مستقیم به این گونه است که افزایش نرخ ارز باعث ارزانتر شدن کالاهای داخلی برای خارجیان می شود در نتیجه تقاضای آن افزایش می یابد و به این ترتیب قیمتهای داخلی افزایش خواهد یافت و از آنجا که دستمزدهای اسمی در کوتاه مدت ثابت است باعث کاهش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و باز هنگامی که دستمزدهای واقعی در طول زمان به سطح واقعی خود برسد هزینه ی تولید را افزایش می دهد و سطح قیمتها به طور کلی افزایش می یابد.

میزان انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمتها به نوع شاخص مورد استفاده و نحوه ی قیمت گذاری کالاها در بازارها بستگی دارد بدین صورت که راهبردهای قیمت گذاری مختلف نظیر قیمتهای رایج تولیدکننده که در آن قیمت گذاری بر اساس پول کشور تولیدکننده می باشد ،قیمتهای رایج محلی که در آن قیمت گذاری بر اساس پول کشور مصرف کننده صورت می گیرد و نیز راهبردهای دیگری که در بین این دو حد نهایی قرار می گیرند.

با توجه به اهمیت موضوع نرخ ارز و ساز و کار اشاعه ی آن به شاخص قیمتها تمرکز و توجه بیشتری بر ساز و کار انتقال آن به شاخص قیمتها صورت می گیرد . در ارتباط با نحوه ی انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمتها قابل ذکر است که اولین بار "دورنبوش"[2] (1987) به طور دقیق و با استفاده از مدل به این موضوع پرداخته است به عبارتی مطالعه دورنبوش پایه گذار سایر مطالعات درباره ی نحوهی اشاعه ی نرخ ارز بر قیمتها بوده است.

 

 

1-2- شرح مسئله و بیان سوال­های اصلی پژوهش

تجزیه و تحلیل منشا فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل عمده متعدد است که به نظر می­رسد منشا شتاب­دهنده روند صعودی قیمت­ها باشد . امروز اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت­ها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایجترین مباحث در بحث­های اقتصادی است. مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاش­های محدود یا گسترده در تئوری­های مطرح شده گذشتگان. امروز این نکته به­طور گسترده مطرح می­شود که قیمت­های داخلی تمایل دارند هرچه سریعتر با قیمت­های خارجی و نرخ­های ارز از طریق تغییر در انتظارات ، منطبق و تعدیل شوند.

لذا در واقع در غالب سوالات زیر قصد داریم به بحث راجع به اثرات اشاعه ای نرخ ارز بر تورم بپردازیم:

1-مقدار و سرعت اثر اشاعه ای نرخ ارز چقدر است؟

2-آیا اثر اشاعه ای نرخ ارز به انتخاب معیار نرخ ارز بستگی دارد؟

3-آیا اثر اشاعه نرخ ارز در شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به شاخص قیمتی تولید کننده متفاوت است؟

1-2-1-فرضیات پژوهش

[1] -Jaffri,a

[2] -Dorenbushc

فهرست منابع

فصل اول:کلیات پژوهش... 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش... 5

1-2-1-فرضیات پژوهش... 5

1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- معرفی مدل. 8

1-5- روش انجام تحقیق.. 9

1-6- اهداف پژوهش... 9

1-7-مفاهیم و تعاریف.. 10

1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز10

1-7-1-1-ارز و بازار ارز10

1-7-2-شاخص قیمت.. 12

1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز14

فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری.. 2

2-1-مقدمه. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی.. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی.. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19

2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی.. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی.. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای.. 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی.. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت.. 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37

2-6-4- نظریه روانی تورم. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39

2-7-1-مطالعات بین المللی.. 39

فصل سوم: روش شناسی.. 16

3-1-مقدمه:48

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری:48

3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR)50

4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR.. 51

5-3-VAR مقید و نامقید. 53

6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR.. 53

7-3-شناسایی معادلات VAR.. 54

8-3-تخمین حداکثر درستنمایی.. 57

9-3-آزمون روابط علّی.. 59

10-3-توابع واکنش... 60

11-3-تجزیه واریانس... 61

12-3-مانایی در مدلهای VAR.. 64

13-3-مدلهای VAR بازگشتی.. 66

14-3-مدلهای VAR ساختاری.. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها48

4-1-مقدمه. 76

4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت.. 76

4-2-1-پویائی کوتاه مدت:76

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد. 76

4-3-توابع عکسالعمل. 79

فصل پنجم: جمع­بندی، خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 76

5-1-مقدمه. 86

5-2-نتیجهگیری.. 86

5-3-پیشنهادات:88

5-3-1-راهکارهای پیشنهادی.. 89

فهرست منابع و ماخذ. 86

منابع فارسی.. 91

منابع لاتین.. 92

پیوست ها96

 


خرید و دانلود اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

افزایش فالوور اینستاگرام